O martes 4 de maio de 1915 un incendio reduciu a cinzas o Palacio de Xustiza, onde tiña a súa sede o Tribunal Supremo e as Audiencias Territorial e Provincial de Madrid.  O lume comezou sobre a unha da tarde no arquivo, situado nunha bufarda da fachada principal, e estendeuse con enorme rapidez por todo o edificio.

Segundo os xornais da época, un neno de 8 anos, que estaba asomado ao balcón da súa casa, foi quen deu a voz de alarma ao ver o fume que saía por unha xanela.

No interior do Palacio, como calquera outro día de traballo, había xuíces, funcionarios e avogados. Tamén estaban dentro as 20 familias dos ujieres e dos gardas civís, destinados nas Salesas, que vivían na parte alta e no soto do edificio. Houbo que evacualos a todos e trasladar a un lugar seguro o único preso que había aquel día nos calabozos. As crónicas xornalísticas reflectiron a valentía e o esforzo de bombeiros, boy scouts, gardas civís, funcionarios e operarios que axudaron ás persoas e salvaron das chamas documentos, cadros e xoias, como o Colar da Xustiza.

Aquel día houbo que lamentar unha morte, a do secretario relator dos tribunais José María Armada. Faleceu ao caer despois de recoller uns papeis que tiña no seu despacho.

A noticia do lume nas Salesas estendeuse por Madrid. O rei Alfonso XIII visitou o lugar, acompañado doutras autoridades, para interesarse polo incendio. A súa orixe puido estar en que se requentase a cheminea dunha das estufas, que levaban dous días acendidas polo frío que facía en Madrid. O rei insistiu na necesidade de construír canto antes un novo Palacio. Os traballos prolongáronse dez anos.